题目详情A . 内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)B . 内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价C . 内部评级的评级对象主要是政府或大企业D . 内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准
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[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
[单选] 商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是（ ）。
[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
[单选] 香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的（ ）。
[多选] 下列关于久期的说法正确的有（ ）。
[多选] 远期汇率的决定因素包括（ ）。
[多选] 下列各项中关于远期和期货的说法正确的有（ ）。
[多选] 下列关于各类期权的说法正确的有（ ）。
[多选] 止损限额适用的时期为（ ）。
[多选] 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以（ ）。
[多选] 市场风险中的期权性风险包括（ ）。
[多选] 属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
[多选] 以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（ ）。
[多选] 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（ ）。
[单选] 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（ ）万元。 税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率 万元12.51000万元20%
