[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置(  )市场风险监管资本才能满足监管要求。

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A . 35万美元B . 10万美元C . 62.5万美元D . 5万美元
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[单选] 商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面,战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断,下列错误的是(  )。
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[单选] 香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的(  )。
[多选] 下列关于久期的说法正确的有(  )。
[多选] 远期汇率的决定因素包括(  )。
[多选] 下列各项中关于远期和期货的说法正确的有(  )。
[多选] 下列关于各类期权的说法正确的有(  )。
[多选] 止损限额适用的时期为(  )。
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[多选] 以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法,正确的有(  )。
[多选] 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括(  )。
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