题目详情A . 市场风险经济资本=乘数因子×VaRB . 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaRC . 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaRD . 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)
题目答案
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[单选] 衡量风险的指标不包括（ ）
[单选] 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年涵盖一个经济周期的数据。
[单选] 人力资源配置不当的风险是（ ）
[单选] 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
[单选] 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
[单选] （ ），标志着金融期货交易的开始。
[多选] 财务控制部门在风险管理中的主要工作包括（ ）。
[多选] 商业银行高级管理层风险管理的主要职责有（ ）。
[多选] 下列关于经济资本、会计资本和监管资本，说法不正确的有（ ）。
[多选] 个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（ ）。
[多选] 下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。
[多选] 常用的风险识别方法有（ ）。
[多选] 违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。
[多选] 缺口分析的局限性包括（ ）。
[单选] 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为（ ）。
