题目详情A . 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B . 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C . 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D . 在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试E . 压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便A项压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；E项压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。
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[多选] 在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（ ）方面的管理
[多选] 下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（ ）。
[多选] 对于表内资产风险权重赋予权重为零的有（ ）。
[多选] 某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中二F高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
[多选] 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）。
[单选] 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）。
[单选] 风险评估的方法中不包括（ ）。
[多选] 基本指标法的计算中涉及（ ）变量。
[多选] 下列属于流动性风险预警的融资指标的有（ ）。
[多选] 以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（ ）。
[多选] 商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（ ）等指标的变化。
[多选] 目前比较流行的高级计量法主要有（ ）。
[多选] 下列属于商业银行产品线的有（ ）。
[多选] 下列属于风险转移的有（ ）。
[多选] 利率互换的主要作用包括（ ）。
