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【简答题】 对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率的敏感性资产的收益率等于市场利率【因为它们同步波动】，它们资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。
题目答案
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A.银行初始收益率为10%*0.5+8%*0.5=9% B.银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4% 利率变动后两家银行收益率分别变为： A.银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5% B.银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9% 在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5%，使B银行收益率下降3.5%，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。
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